KS‑Statistik erklärt: Wie Banken sie zur Kreditbewertung nutzen

Die Kolmogorov–Smirnov‑Statistik (KS‑Statistik) misst, wie stark sich die Verteilung der vorhergesagten Kreditrisiken von der tatsächlichen Verteilung unterscheidet. Je größer der KS‑Wert, desto besser trennt das Modell Kreditnehmer mit hohem und niedrigem Risiko.

In der Praxis setzen Banken die KS‑Statistik ein, um die Leistungsfähigkeit ihrer Kreditbewertungsmodelle zu prüfen. Durch die Analyse der Trennschärfe können Kreditgeber sicherstellen, dass ihre Modelle nicht nur akkurat, sondern auch fair und regulatorisch konform sind. Die Kennzahl hilft dabei, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Modelle kontinuierlich zu optimieren.

Der Beitrag „The Kolmogorov–Smirnov Statistic, Explained: Measuring Model Power in Credit Risk Modeling“ erschien erstmals auf der Plattform Towards Data Science.