Lévy-Flows: Neue Normalizing-Flows für bessere Risikobewertung bei Finanzmärkten
Forscher haben die Lévvy-Flows vorgestellt, eine neue Klasse von Normalizing‑Flows, die die herkömmliche Gaußsche Basis durch Verteilungen auf Basis von Lévy-Prozessen ersetzen. Dabei kommen die Variance‑Gamma‑ (VG) und…